У Cygwin есть свой пакетный менеджер, встроенный, собственно, в установщик. Однако, если надо установить что-нибудь небольшое, то выходить из консоли и запускать инсталлятор лень. Можно установить аналог убунтовского apt-get.
1. В установщике сначала устанавливаем wget, если раньше этого не сделали (в окне мастера со списком пакетов выбираем Full [1]) и в поиске[2] вводим wget. Выбираем последнюю версию в столбце New[3].

2. Скачиваем скрипт apt-cyg (в консоли Cygwin):
wget https://raw.githubusercontent.com/transcode-open/apt-cyg/master/apt-cyg
3. Даем скрипту права на исполнение:
chmod +x apt-cyg
4. Перемещаем скрипт в /usr/local/bin:
mv apt-cyg /usr/local/bin
Пользоваться apt-cyg так же, как убунтовским apt-get. Все зависимости от устанавливаемого пакета подтянутся автоматически. Например, можно установить mc:
apt-cyg install mc
После того, как скрипт отработает, запускаем:
mc

ФАНФАРЫ!